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| システムトレードって何？ |
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投資家のための専門店
システムトレードを始める
きっかけとなった本です
ラリー・ウィリアムズの相場で儲ける法
開発から活用までカバー
した必携の1冊
究極のトレーディングガイド
システムトレードに関する
テクニックがかなり公開
されてます
トレーディングシステム入門
システムトレード関連
デイトレーダー
テクニカル分析関連
ベストセラーBook
投資心理を学ぶ
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システムトレードとは一般的な定義として、個人の感情や相場観を排除した機械的なトレーディング手法のことです。テクニカル分析などを利用し、過去のデータを徹底的に検証することによって導き出される有効なシステム（トレーディング・ルール）売買シグナルに従った売買を行います。
客観的な判断の基に売買を行うので、その時の個人の感情がノイズ（恐怖・欲望・風説等）に影響されることなくシステマチックにトレードできる利点があります。 |
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| システムトレードの構築 |
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まず、投資対象の過去データを使ってシミュレーションを繰り返し行います。どのテクニカル分析を使い、どれくらいのリターンやドローダウンがあったかなどをいろいろなパターンで検証します。
シミュレーションで使用した条件に統計的な優位性があれば、その条件に従ってシステマチックにトレードすることになります。また、システムトレードを始める前には、最大ドローダウン値まで投資成績が落ち込んだ場合、直ちにシステムトレードを中止するというルールを決めておきます。過去データのシミュレーションで得た最大ドローダウン値を参考に決めると良いでしょう。
これらの作業はすべてMicrosoft社のExcelで行うことができます。Excelの操作自体は難しいものではありません。 しかし、やりたいことを数式にしたり、マクロを組むためにはある程度知識が必要です。本やwebで勉強しましょう。
作成が面倒な方はこちら |
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| 優位性は絶対ではない・・・ |
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どんなに優秀なシステムトレードでも、この先必ずスポットの負けや連続した負けトレードを経験する事になるでしょう。過去の優位性は絶対ではありません。しかし、過去のデータ検証によって今後のドローダウンや負け回数を予想することは可能です。未来のストレスが予想できるのであれば、負けトレード中でもシステムを信用することができるのではないでしょうか？
徹底的なシミュレーションによって得られた優位性のあるシステムでトレードする方が、感情に支配された裁量トレードより遥かに信じるに値します。
自分だけは特別！なんて考えは捨てましょう。
常に正しいのはあなたでなく、マーケットです。 |
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| 損のカラクリ |
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誰だって損したくはありません。しかし、この考えこそが損失を生むベースになっているという事はあまり知られていません。人間は、同じ金額であれば「得」した事による心の満足感よりも、「損」した事による心のストレスの方が強く感じるようです。そして、無意識にこのストレス（損）をできるだけ避けたいと思うようになります。「損」を避けるあまり利益確定を急ぎ、損切りが遅くなって、結果的には小さく勝って大きく負ける・・・イコール損をするのです。
このような心理的要素は人間である以上、消し去ることはできません。相場の世界で長く生き残るためには、ミストレード（損）を受け入れざるを得ないのです。そして、「損」を受け入れるのと同時に、心理的要素が入り込まないトレーディングシステムが必要なのです。
逆にいつも適切な投資行動ができ、平常心を失わず、損切りをすべき所では損切りし、利益を確定すべき所では利益を確定できる人ならばシステムトレードは必要ないでしょう。本当にそのような超人を私は知りませんが・・・
投資に成功するには「利食いはゆっくり、損切りは早く」これに尽きます。 |
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| システムトレードのススメ |
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システムが売買サインを出していても最後に執行するのはあなたです。システムを信用できず、売買執行しなければそれは裁量トレードと一緒であり、わざわざシステムを作ることはありません。
システムを信用するにはやはり自分で過去データを検証し、優位性を模索するのが一番です。
これをきっかけにシステムトレードを始めてみてはいかがでしょう？ |
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